Einzelhandels Forex Trader Statistik Formeln

Margin Berechnung für Retail Forex, CFD, Futures Die Handelsplattform bietet verschiedene Risikomanagement-Modelle, die die Art der Pre-Trade-Kontrolle definieren. Im Moment werden folgende Modelle verwendet: Für Retail Forex, CFD, Futures für den OTC-Markt verwendet. Die Margin-Berechnung basiert auf der Art des Instruments. Für die Börse, basierend auf Margin-Diskontsätzen für den Börsenmarkt. Die Margin-Berechnung basiert auf den Rabatten für Instrumente. Rabatte werden vom Makler festgelegt, jedoch nicht niedriger als die Wechselkurswerte. Die Marge wird für die Sicherung der Händler39 offene Positionen und Aufträge erhoben. Die erste Stufe der Margenberechnung bestimmt, ob ein Konto Positionen oder ausstehende Aufträge für das Symbol hat, für das ein Handel durchgeführt wird. Wenn das Konto keine Positionen und Aufträge für das Symbol hat, wird der Margin unter Verwendung der folgenden Formeln berechnet. Wenn das Konto eine offene Position hat und eine Reihenfolge eines beliebigen Typs, bei dem das Volumen kleiner oder gleich der aktuellen Position ist, in die entgegengesetzte Richtung gesetzt wird, ist der Gesamtrand gleich der aktuellen Position 39s Eins. Beispiel: Wir haben eine 1 Los EURUSD Kauf Position und eine Bestellung zu verkaufen 1 Los EURUSD (ähnlich für Sell Limit, Sell Stop und Sell Stop Limit). Wenn das Konto eine offene Position hat und eine Reihenfolge eines beliebigen Typs in die gleiche Richtung platziert ist, ist die Gesamtnote gleich der Summe der aktuellen Position39s und platziert die Reihenfolge der Plätze. Wenn das Konto eine offene Position hat und eine Reihenfolge jeglicher Art mit dem Volumen, das die aktuelle Position überschreitet, in die entgegengesetzte Richtung gebracht wird, werden zwei Randwerte berechnet - für die aktuelle Position und für die platzierte Bestellung. Die endgültige Marge wird nach dem höchsten der beiden berechneten Werte genommen. Wenn das Konto zwei oder mehr entgegengesetzt gerichtete Markt - und Limitaufträge hat, wird die Marge für jede Richtung berechnet (Kauf und Verkauf). Die endgültige Marge wird nach dem höchsten der beiden berechneten Werte genommen. Für alle anderen Auftragstypen (Stop and Stop Limit) wird die Marge zusammengefasst (für jede Bestellung berechnet). Im Folgenden sind die Formular für die Formulargrenze entsprechend ihrer Art und Einstellungen. Die endgültige Marge wird in drei Stufen berechnet: Grundrechnung für ein Symbol Wenn in der Symbolvorgabe der Parameter "Initial Marginquot" gesetzt ist. Dieser Wert wird verwendet. Die in diesem Abschnitt beschriebenen Formeln werden nicht angewendet. Die Handelsplattform bietet je nach Finanzinstrument mehrere Margin Anforderungsberechnungsarten an. Die Berechnungsart wird im Feld quotCalculationquot der Symbolspezifikation angezeigt. Die Marge für die Forex-Instrumente wird nach folgender Formel berechnet: Volumen in Lose Kontraktgröße Leverage Zum Beispiel berechnet man die Margin-Anforderungen für den Kauf eines Loses EURUSD, während die Größe eines Vertrages 100.000 beträgt und die Hebelwirkung 1: 100 beträgt. Nachdem wir die entsprechenden Werte in die Gleichung eingegeben haben, erhalten wir folgendes Ergebnis: 1 100 000 100 1000 EUR So haben wir nun den Margin-Sollwert in Basiswährung (oder Margin Währung) des Symbols. Im Allgemeinen sind die Margin-Anforderungen Währung und Symbol39s Basiswährung die gleichen. Wenn die Margin-Währung unterschiedlich ist, werden die Berechnungsergebnisse in dieser Währung anstelle der symbol39s base one angezeigt. CFD, Börsenaktien Die Margin-Anforderungen für CFDs und Aktien werden nach folgender Gleichung berechnet: Volumen in Losen Kontraktgröße Offener Marktpreis Der aktuelle Markt Ask Preis wird für Kaufgeschäfte verwendet, während der aktuelle Bid-Preis für Verkaufen verwendet wird. Zum Beispiel, let39s berechnen die Margin-Anforderungen für den Kauf einer Menge von XAUUSD, die Größe des Vertrages ist 100 Einheiten, die aktuelle Ask Preis ist 1330 USD. Nachdem wir die entsprechenden Werte auf die Gleichung gesetzt haben, erhalten wir folgendes Ergebnis: 1 100 1330 133.000 USD So haben wir nun den Margin-Wert in Basiswährung (oder Margin-Währung) des Symbols. CFD-Leverage Die Hebelwirkung wird auch bei dieser Art der Margin-Bedarfsberechnung für CFDs berücksichtigt: Volumen in Losen Kontraktgröße Offener Marktpreis Leverage Für Index-CFDs werden die Margin-Anforderungen nach folgender Gleichung berechnet: Volumen in Losen Kontraktgröße Offener Marktpreis Tick Preis Tick Größe In dieser Formel wird das Verhältnis von Preis und Tick Größe zusätzlich zu gemeinsamen CFD Berechnung berücksichtigt. Futures, Exchange Futures Es gibt zwei Arten von Margin-Anforderungen für Futures-Kontrakte: Anfangsspanne ist der Betrag, der auf dem Konto zur Verfügung stehen muss, um den Markt zu betreten. Eine weitere Aufrechterhaltung der gleichen Summe ist nicht zwingend erforderlich. Wartungsspanne ist der Mindestbetrag, der auf dem Konto zur Aufrechterhaltung einer offenen Position zur Verfügung stehen muss. Beide Werte sind in der Symbolspezifikation angegeben. Die endgültige Größe der Marge hängt vom Volumen ab: Volumen in Lose Anfangsspanne Volumen in Lose Wartungsspanne Wird der Betrag der Wartungsspanne nicht angegeben, wird stattdessen der anfängliche Randwert verwendet. FORTS Futures Die Marge für die Futures-Kontrakte des Moskauer Börsenderivats wird wie folgt berechnet: Positionen kaufen: Margin Volumen (Kaufpreis - (SettlementPrice - (UpLimit - LowLimit)) Tick-Preis Tick Größe (1 0,01 Währung Margin Rate) Verkaufen Positionen: Margin Volume ((SettlementPrice (UpLimit - LowLimit)) - Verkaufspreis) Tick Preis Tick Größe (1 0,01 Währung Margin Rate) Abrechnungspreis Schätzpreis eines Instruments für die aktuelle Sitzung UpLimit Höchstpreis eines Vertrages für die aktuelle Sitzung LowLimit Mindestpreis eines Vertrages für die laufende Sitzung Währung Margin Rate Rate ändern Radius der Währung, ein Futures-Kontrakt ist in Bezug auf die russischen Rubel bezeichnet. Alle oben genannten Preise werden von der Moskauer Börse bereitgestellt. Die anfängliche Marge, die in den Eigenschaften der Instrumente dieser Art angegeben ist, ist indikativ. Die hier gezeigten Gleichungen betrachten diesen Wert bereits: Anfangsspanne (UpLimit - LowLimit)) Tick-Preis Tick-Größe (1 0,01 Währung Margin Rate) Der Wartungsrand ist gleich dem ersten (das Feld ist in den Symboleinstellungen leer). Der Rabattwert wird zusätzlich zur Grundrechnung definiert. Unter bestimmten Voraussetzungen wird die errechnete Marge abzüglich des Abschlags aus dem Kundenkonto erhoben: Wenn ein Händler einen Kaufantrag (Position) mit dem niedrigeren Preis als dem letzten Abrechnungspreis (letzter Session39s Abrechnungspreis) platziert. Wenn ein Händler eine Verkaufsanfrage (Position) mit dem Preis übertrifft, der den letzten Abrechnungspreis übersteigt (letzter Session39s Abrechnungspreis). Der Rabatt wird nach folgender Gleichung berechnet: Volumen in Lose (Anforderungspreis - Abrechnungspreis) Tick Preis Tick Größe Der erhaltene Wert (ohne Rücksicht auf sein positives oder negatives Vorzeichen) wird vom Randgrundwert abgezogen. Der Grundwert kann sowohl verringert werden (um einen Rabattwert) als auch erhöht werden. Wird ein Kaufantrag zu einem Preis gezahlt, der höher ist als der Abrechnungspreis oder ein Verkaufsantrag zu einem niedrigeren Preis als der Abrechnungspreis platziert wird, wird zusätzliches Margnos berechnet: Volumen in Lose (Preis anfordern - Abrechnungspreis) Tick Preis Tick Größe Die erhaltene Wert (ohne Rücksicht auf sein positives oder negatives Vorzeichen) wird dem Randgrundwert hinzugefügt. Collateral Nicht handelbare Instrumente dieser Art werden als Trader39s Vermögenswerte verwendet, um die erforderliche Marge für offene Positionen anderer Instrumente bereitzustellen. Für diese Instrumente wird die Marge nicht berechnet. Fixed Margin Wenn das quotInitial marginquot-Feld der Symbolspezifikation einen Wert ungleich Null enthält, werden die oben angegebenen Randrechenformeln nicht angewendet (mit Ausnahme der Berechnung von Futures, da alles gleich bleibt). In diesem Fall wird für alle Arten von Berechnungen (mit Ausnahme von Forex und CFD Leverage) die Marge wie für die quotFuturesquot Berechnungsart berechnet: Volumen in Lose Anfangsspanne Volumen in Lose Wartungsspanne Berechnungen von Forex und CFD Leverage-Typen zusätzlich zulassen Hebelwirkung: Volumen in Lose Anfangsspanne Leverage Volumen in Lose Wartungsspanne Leverage Wenn der Betrag der Wartungsspanne nicht angegeben ist, wird stattdessen der Anfangsrandwert verwendet. Umwandlung in Einzahlungswährung Diese Stufe ist für alle Berechnungsarten üblich. Die Umrechnung der Margin-Anforderungen, die mit einer der oben genannten Methoden berechnet wird, wird durchgeführt, falls ihre Währung von der Kontoablagerung abweicht. Der aktuelle Wechselkurs einer Margin Währung zu einer Einzahlung wird zur Umwandlung verwendet. Der Ask-Preis wird für Kauf-Angebote verwendet, und der Bid-Preis wird für Verkauf Angebote verwendet. Zum Beispiel beträgt die Grundgröße der Marge, die zuvor für den Kauf eines Loses EURUSD berechnet wurde, 1000 EUR. Wenn die Kontoabrechnungswährung USD ist, wird der aktuelle Ask-Preis von EURUSD-Paar für die Umwandlung verwendet. Zum Beispiel, wenn die aktuelle Rate ist 1.2790, die Gesamt-Marge Größe beträgt 1279 USD. Margin Rate Die Symbolspezifikation ermöglicht die Einstellung zusätzlicher Multiplikatoren (Raten) für die Margin-Anforderungen in Abhängigkeit vom Positionsarttyp. Der unter Berücksichtigung der Umwandlung in die Depotwährung berechnete endgültige Marginanforderungswert wird zusätzlich mit dem entsprechenden Satz multipliziert. Zum Beispiel beträgt die zuvor berechnete Marge für den Kauf einer Menge EURUSD 1279 USD. Diese Summe wird zusätzlich mit der langen Margin Rate multipliziert. Zum Beispiel, wenn es gleich 1,15 ist, beträgt die endgültige Marge 1279 1,15 1470,85 USD. Berechnungen für Spread Trading Die Marge kann auf Vorzugsgrundlage in Rechnung gestellt werden, wenn Handelspositionen relativ zueinander verteilt sind. Der Spreadhandel ist definiert als das Vorhandensein der entgegengesetzt gerichteten Positionen der korrelierten Symbole. Reduzierte Margin-Anforderungen bieten mehr Handelschancen für Händler. Die Konfiguration der Spreads ist in einem separaten Abschnitt beschrieben. Spreads werden nur im Netting-System für die Positionsabrechnung verwendet. Berechnung im Hedging-System der Positionsrechnung Wenn das Sicherungspositions-Rechnungswesen verwendet wird, wird die Marge unter Verwendung der gleichen Formeln und Grundsätze wie oben beschrieben berechnet. Allerdings gibt es einige zusätzliche Features für mehrere Positionen des gleichen Symbols. Positionsordner öffnen sich in die gleiche Richtung Ihr Volumen wird zusammengefasst und der gewogene durchschnittliche offene Preis wird für sie berechnet. Die resultierenden Werte werden für die Berechnung der Marge nach der dem Symboltyp entsprechenden Formel verwendet. Für ausstehende Aufträge (wenn die Margin Ratio ungleich Null ist) wird die Marge separat berechnet. Gegenüberliegende PositionenOrder Gegenüberliegende offene Positionen desselben Symbols werden als abgesichert oder abgedeckt betrachtet. Für solche Positionen sind zwei Randberechnungsmethoden möglich. Die Berechnungsmethode wird vom Makler bestimmt. Verwenden des größeren Beins Wird verwendet, wenn eine Quellberechnung mit größeren Beinquoten verwendet wird, wird nicht in der quotGeded Marginquot-Feld der Vertragsbeschreibung angegeben. Die Berechnung besteht aus mehreren Schritten: Für aufgedecktes Volumen Für abgedecktes Volumen (falls gesicherte Margin-Größe angegeben ist) Für ausstehende Aufträge Der daraus resultierende Margin-Wert wird als Summe der bei jedem Schritt berechneten Margen berechnet. Berechnung für ungedecktes Volumen Berechnung des Gesamtvolumens aller Positionen und Marktaufträge für jeden der Beine kaufen und verkaufen. Berechnung der gewogenen durchschnittlichen Position und der Marktordnung offener Preis für jedes Bein: (offener Preis der Position oder Auftrag 1 Positionsvolumen oder Auftrag 1. Offener Preis der Position oder Bestellung N Positionsvolumen oder Auftrag N) (Positions - oder Auftragsvolumen) 1. Volumen der Position oder Ordnung N). Berechnung des unbedeckten Volumens (kleineres Beinvolumen wird von der größeren abgezogen). Das berechnete Volumen und der gewichtete Durchschnittspreis werden dann verwendet, um die Margin nach der entsprechenden Formel zu berechnen, die dem Symboltyp entspricht. Bei der Berücksichtigung einer Margin Ratio. Das größere Beinverhältnis (Kauf oder Verkauf) wird verwendet. Der gewichtete Durchschnittskurs wird bei der Umrechnung von einer Marginwährung in eine Einzahlungsstelle verwendet. Berechnungen für abgedecktes Volumen Wird verwendet, wenn der quotGedged Marginquot-Wert in einer Vertragsbeschreibung angegeben ist. In diesem Fall wird die Marge für abgesicherte, sowie ungedeckte Volumen berechnet. Ist die Anfangsspanne für ein Symbol angegeben, wird die abgesicherte Marge als absoluter Wert (in monetärer Klausel) angegeben. Wenn die Anfangsspanne nicht angegeben ist (gleich 0), wird die Kontraktgröße im Feld quotHedgedquot angegeben. Die Marge wird nach der Art des Finanzinstruments unter Verwendung der angegebenen Kontraktgröße durch die entsprechende Formel berechnet. Zum Beispiel haben wir zwei Positionen Kaufen EURUSD 1 Los und Verkauf EURUSD 1 Los, die Kontraktgröße beträgt 100.000. Wenn der Wert von 100.000 im quotHedged fieldquot angegeben ist, wird die Marge für die beiden Positionen nach 1 Los berechnet. Wenn Sie 0 angeben, wird für das abgesicherte (abgedeckte) Volumen keine Marge berechnet. Bei jedem abgesicherten Los einer Position wird die Marge in Übereinstimmung mit dem Wert eingegeben, der im Feld "Notierte Marginquot" in der Vertragsbeschreibung angegeben ist. Berechnung des abgesicherten Volumens für alle offenen Positionen und Marktaufträge (aufgedecktes Volumen wird vom größeren Bein abgezogen). Berechnung der gewogenen durchschnittlichen Position und Marktordnung Offener Preis: (offener Preis der Position oder Auftrag 1 Positionsvolumen oder Auftrag 1. Offener Preis der Position oder Bestellung N Positionsmenge oder Auftrag N) (Positionsvolumen oder Auftrag 1. Volumen Der Position oder Ordnung N). Das berechnete Volumen, der gewichtete Durchschnittspreis und der abgesicherte Margin-Wert werden dann verwendet, um die Marge nach der entsprechenden Formel zu berechnen, die dem Symboltyp entspricht. Bei der Berücksichtigung einer Margin Ratio. Der Durchschnittswert der Kauf - und Verkaufsauftragsverhältnisse wird verwendet: (Kaufpreis Sell Rate) 2. Der gewichtete Durchschnittskurs wird bei der Umrechnung von einer Marginwährung in eine Einzahlungsstelle verwendet. Berechnung für ausstehende Aufträge Berechnung der Marge für jede ausstehende Auftragsart separat (Limit, Limit, etc.). Der gewichtete Mittelwert des Verhältnisses und des Zinssatzes für jede ausstehende Auftragsart wird unter Berücksichtigung der Margin-Ratio und der Umwandlung der Margin-Währung in die Depotwährung verwendet. Wird verwendet, wenn eine Quantenberechnung mit größerem Legquot angegeben ist, wird in der quotGeded Marginquot-Feld der Vertragsbeschreibung angegeben. Berechnung der Marge für kürzere und längere Beine für alle offenen Positionen und Marktaufträge. Berechnung der Marge für jede ausstehende Auftragsart separat (Limit, Limit, etc.). Summierung einer längeren Bein-Marge: lange Positionen und Marktordnungen lange anstehende Aufträge. Zusammenfassung einer kürzeren Bein-Marge: Short-Positionen und Marktaufträge kurze ausstehende Aufträge. Als letzter Randwert wird der größte aller berechneten Werte verwendet. Folgende Positionen sind vorhanden: Verkaufe 1 Los bei 1.11943 Kaufen 1 Los bei 1.11953 Verkaufen 1 Los bei 1.11943 Kaufen 1 Los bei 1.11953 Verkaufen 1 Los bei 1.11943 Hedged Margin Größe 100 000. Buy Margin Rate 2, für Sell 4. Berechnen Sie abgesicherte Volumen: Verkaufsvolumen (3) - Kaufvolumen (2) 1 Berechnen des gewogenen Durchschnitts Offener Preis für das abgesicherte Volumen nach allen Positionen: (1.11943 11.11953 11.11943 11.11953 11.11943 1) 5 5.597355 1.11947 Berechnen des gewogenen Durchschnitts Offener Preis für das nicht abgesicherte Volumen durch Alle Positionen: (1.11943 1 1.11943 1 1.11943 1) 3 1.11943 Berechnen Sie die Margin-Ratio für das abgesicherte Volumen: (Buy Ratio Verkaufsverhältnis) 2 (2 4) 2 3 Für das Nicht-abgesicherte Verhältnis wird die größere Rendite - Volumen: 4. Berechnen Sie die abgesicherte Volumenspanne nach der Gleichung: (2.00 Lose 100000 EUR 1.11947 3) 500 1343.364 Berechnen Sie die nicht abgesicherte Volumenspanne nach der Gleichung: (1.00 Los 100000 EUR 1.11943 4) 500 895.544 Die endgültige Randgröße: 1343.364 895.544 2238.91Training mit Gaußschen Modellen der Statistik Carl Friedrich Gauss war ein brillanter Mathematiker, der in den frühen 1800er Jahren lebte und die Welt quadratische Gleichungen, Methoden der kleinsten Quadrate Analyse und normale Verteilung gab. Obwohl Pierre Simon LaPlace als ursprünglicher Gründer der Normalverteilung im Jahre 1809 galt, wird Gauss oft die Anerkennung für die Entdeckung gegeben, weil er schon früh über das Konzept geschrieben hat und seit 200 Jahren viel Studium der Mathematiker ist. In der Tat wird diese Verteilung oft als die Gaußsche Verteilung bezeichnet. Das gesamte Studium der Statistik stammt aus Gauss und erlaubte uns, Märkte zu verstehen. Preise und Wahrscheinlichkeiten, unter anderem. Die heutige Terminologie definiert die Normalverteilung als Glockenkurve mit normalen Parametern. Und da die einzige Möglichkeit, Gauss und die Glockenkurve zu verstehen, ist es, Statistiken zu verstehen, wird dieser Artikel eine Glockenkurve bauen und sie auf ein Handelsbeispiel anwenden. Mittel, Median und Mode Es gibt drei Methoden, um Verteilungen zu bestimmen: Mittelwert. Median und Modus. Mittel werden durch Hinzufügen aller Punkte und Teilung durch die Anzahl der Noten, um den Durchschnitt zu erhalten. Median wird durch Hinzufügen der beiden mittleren Zahlen einer Probe und Teilung durch zwei, oder einfach nur den Mittelwert aus einer ordinalen Reihenfolge. Modus ist die häufigste der Zahlen in einer Verteilung der Werte. Die beste Methode, um Einblick in eine Zahlenfolge zu erhalten, besteht darin, Mittel zu verwenden, weil sie alle Zahlen mittelt und somit die gesamte Verteilung am meisten reflexiv ist. Das war der Gaußsche Ansatz und seine bevorzugte Methode. Was wir hier messen, sind Parameter der zentralen Tendenz, oder um zu beantworten, wo unsere Sample-Scores geleitet werden. Um dies zu verstehen, müssen wir unsere Punkte beginnend mit 0 in der Mitte und Plot 1, 2 und 3 Standardabweichungen auf der rechten und -1, -2 und -3 auf der linken Seite, in Bezug auf den Mittelwert. Zero bezieht sich auf das Verteilungsmittel. (Viele Hedge-Fonds implementieren mathematische Strategien: Um mehr zu erfahren, lesen Sie die quantitative Analyse von Hedge-Fonds und multivariaten Modellen: Die Monte-Carlo-Analyse.) Standardabweichung und - abweichung Wenn die Werte einem normalen Muster folgen, werden 68 von allen Scores fallen Innerhalb von -1 und 1 Standardabweichungen fallen 95 innerhalb von zwei Standardabweichungen und 99 fallen in drei Standardabweichungen des Mittelwerts. Aber das ist nicht genug, um uns über die Kurve zu erzählen. Wir müssen die tatsächliche Varianz und andere quantitative und qualitative Faktoren bestimmen. Varianz beantwortet die Frage, wie sich unsere Verteilung ausbreitet. Es fällt in die Möglichkeiten ein, warum Ausreißer in unserer Stichprobe existieren können und hilft uns, diese Ausreißer zu verstehen und wie sie identifiziert werden können. Zum Beispiel, wenn ein Wert sechs Standardabweichungen oberhalb oder unterhalb des Mittelwertes fällt, kann er zum Ausreißer für die Zwecke der Analyse klassifiziert werden. Standardabweichungen sind eine wichtige Metrik, die einfach die Quadratwurzeln der Varianz sind. Moderne Begriffe nennen diese Dispersion. In einer Gaußschen Verteilung, wenn wir den Mittelwert und die Standardabweichung kennen, können wir die Prozentsätze der Punkte, die in plus oder minus 1, 2 oder 3 Standardabweichungen vom Mittelwert fallen, kennen. Dies wird das Konfidenzintervall genannt. So wissen wir, dass 68 der Verteilungen innerhalb von plus oder minus 1 Standardabweichung liegen, 95 innerhalb von plus oder minus zwei Standardabweichungen und 99 innerhalb von plus oder minus 3 Standardabweichungen. Gauss nannte diese Wahrscheinlichkeitsfunktionen. (Für weitere Informationen über die statistische Analyse, check out Understanding Volatility Measures.) Skew und Kurtosis Bisher war dieser Artikel über die Erklärung der Mittel und die verschiedenen Berechnungen, um uns zu erklären, es genauer. Sobald wir unsere Verteilungsergebnisse aufgezeichnet haben, haben wir grundsätzlich unsere Glockenkurve über alle Punkte gezogen, vorausgesetzt, dass sie Eigenschaften der Normalität besitzen. So ist das doch nicht genug, denn wir haben Schwänze auf unserer Kurve, die eine Erklärung brauchen, um die ganze Kurve besser zu verstehen. Um dies zu tun, gehen wir in die dritte und vierte Momente der Statistik der Verteilung namens Skew und Kurtosis. Die Schiefe der Schwänze misst die Asymmetrie der Verteilung. Ein positiver Schräglauf hat eine Abweichung von dem Mittelwert, der positiv und schief nach rechts ist, während ein negativer Schräglauf eine Abweichung von der mittleren Schräg links im wesentlichen hat, die Verteilung hat eine Tendenz, auf einer bestimmten Seite des Mittels schief zu sein. Ein symmetrischer Schräglauf hat 0 Varianz, die eine perfekte Normalverteilung bildet. Wenn die Glockenkurve zuerst mit einem langen Schwanz gezeichnet wird. Das ist positiv Der lange Schwanz am Anfang vor dem Klumpen der Glockenkurve gilt als negativ schief. Wenn eine Verteilung symmetrisch ist, wird die Summe der Cubed-Abweichungen über dem Mittelwert die Cubed-Abweichungen unterhalb des Mittelwerts ausgleichen. Eine schiefe rechte Verteilung hat einen Schräglauf größer als Null, während eine schiefe linke Verteilung einen Schräglauf weniger als Null hat. (Die Kurve kann ein starkes Handelsinstrument sein: für mehr verwandte Lesung beziehen sich auf Börsenrisiko: Wackeln der Schwänze.) Kurtosis erklärt die Spitzen - und Wertkonzentrationseigenschaften der Verteilung. Eine negative überschüssige Kurtosis. Bezeichnet als Platykurtosis ist charakterisiert als eine ziemlich flache Verteilung, wo es eine kleinere Konzentration von Werten um den Mittelwert und die Schwänze sind deutlich dicker als eine mesokurtische (normale) Verteilung. Auf der anderen Seite enthält eine leptokurtische Verteilung dünne Schwänze, so viel von den Daten konzentriert sich auf den Mittelwert. Skew ist wichtiger für die Bewertung von Handelspositionen als Kurtosis. Die Analyse der festverzinslichen Wertpapiere erfordert eine sorgfältige statistische Analyse, um die Volatilität eines Portfolios zu ermitteln, wenn die Zinssätze variieren. Modelle zur Vorhersage der Bewegungsrichtung müssen in Schiefe und Kurtosis fehlen, um die Performance eines Anleiheportfolios zu prognostizieren. Diese statistischen Konzepte werden weiter angewandt, um Preisbewegungen für viele andere Finanzinstrumente zu bestimmen. Wie Aktien, Optionen und Währungspaare. Skews werden verwendet, um die Optionspreise zu messen, indem sie implizite Volatilitäten messen. Anwenden auf den Handel Standardabweichung misst die Volatilität und fragt, welche Art von Performance-Renditen erwartet werden kann. Kleinere Standardabweichungen können ein geringeres Risiko für eine Aktie bedeuten, während eine höhere Volatilität eine höhere Unsicherheit bedeuten kann. Händler können die Schlusspreise aus dem Durchschnitt messen, da sie aus dem Mittelwert verteilt sind. Dispersion würde dann die Differenz vom Istwert zum Mittelwert messen. Ein größerer Unterschied zwischen den beiden bedeutet eine höhere Standardabweichung und Volatilität. Die Preise, die weit weg von dem Mittel abweichen, kehren oft zurück zum Mittel, so dass die Händler diese Situationen nutzen können. Preise, die in einer kleinen Strecke handeln, sind bereit für einen Ausbruch. Der oft verwendete technische Indikator für Standardabweichungen ist die Bollinger Band. Weil sie ein Maß für die Volatilität sind, die auf zwei Standardabweichungen für obere und untere Bänder mit einem 21-tägigen gleitenden Durchschnitt gesetzt wird. Die Gauss Distribution war nur der Anfang des Verständnisses der Marktwahrscheinlichkeiten. Es führte später zu Time Series und Garch Models. Sowie mehr Anwendungen von Schiefe wie das Volatility Smile. OANDA verwendet Cookies, um unsere Webseiten einfach zu bedienen und an unsere Besucher angepasst zu machen. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch den Besuch unserer Website erklären Sie sich mit OANDA8217s Gebrauch von Cookies in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzbestimmungen. Um Cookies zu blockieren, zu löschen oder zu verwalten, besuchen Sie bitte aboutcookies. org. Die Beschränkung von Cookies verhindert, dass Sie von der Funktionalität unserer Website profitieren. Laden Sie unsere Mobile Apps herunter Konto eröffnen Top 100 Forex Trader Statistiken Überprüfen Sie die Tage erfolgreiche und erfolglose Forex Trading Strategien Die folgenden Statistiken werden aus den Forex Trading Aktivitäten in den letzten 24 Stunden von zwei Gruppen von OANDA Trader berechnet: die Top 100 profitabelsten und ( Optional) die Top 100 am wenigsten profitablen Händler. Wie werden diese Forex-Händler ausgewählt Diese Forex-Händler sind nicht ausschließlich auf ihre Gesamtbetrag der realisierten Gewinn und Verlust ausgewählt, da dies die Ergebnisse zu Hedgefonds und großen institutionellen Konten verschieben würde. Stattdessen werden die Devisenhändler von einem breiten Spektrum von Kontoständen ausgeglichen, vom Mikro - bis zum Institutionen. What8217s, die in diesen Diagrammen gezeigt werden Standardmäßig werden Statistiken nur für die 100 profitabelsten Forex Trader angezeigt. Check Show Least Profitable Trader, um Statistiken für die nicht-profitablen Händler zu zeigen, die in einer helleren Farbe gezeigt werden. Die folgenden Statistiken werden für jedes unserer am meisten gehandelten Währungspaare für die letzten 24 Stunden angezeigt. Sie werden aus der Gesamtzahl der Trades berechnet, die von jeder Gruppe von Händlern platziert werden. Die Richtung (Prozentsatz der Trades lang vs. kurz) Die Profitabilität (Prozentsatz der gewinnbringenden und nicht gewinnbringenden Trades) Durchschnittliche Dauer für alle profitablen und nicht gewinnbringenden Trades, die von jeder Gruppe platziert werden. Durchschnittlicher ProfitLoss pro Einheit in Pips. Was kann ich aus diesen Charts herausfinden, während dieses Diagramm keine zukünftigen Trends vorhersagen kann, ist es in den letzten 24 Stunden ein interessanter Schnappschuss. Wenn Sie die beiden Arten von Forex-Händlern vergleichen, suchen Sie nach Trends. Welche Gruppe hält ihre Trades länger Wenn sie eine bestimmte Richtung einnehmen Sind Händler, die mehr von einigen Paaren profitieren Die folgenden Werkzeuge geben einen Einblick in die alltäglichen Aktivitäten von OANDA8217s Händlern: OANDA Forex Order Buch S wie least Profitable Traders 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx Familie von Marken sind Eigentum der OANDA Corporation. Alle anderen Marken, die auf dieser Website erscheinen, sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Der gehebelte Handel mit Devisentermingeschäften oder anderen außerbörslichen Produkten auf Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle geeignet. Wir empfehlen Ihnen, sorgfältig zu prüfen, ob der Handel für Sie im Lichte Ihrer persönlichen Umstände geeignet ist. Sie können mehr verlieren als Sie investieren. 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